Actualmente estoy trabajando en la comparación de los diferentes modelos para la modelización de la volatilidad y, a continuación, la fijación de precios opciones de vainilla (yo uso la opción de precios en el real de las existencias para calibrar mis modelos y luego me compararlos). Ya he implementado el modelo de Heston (cerca de la forma de la fórmula y el Monte-Carlo) y el SABR modelos.
Me preguntaba si usted tiene alguna idea de que los modelos de volatilidad estocástica también puedo usar (si usted tiene cualquier artículo sobre los últimos modelos de, por ejemplo). He oído hablar de Jacobi modelo, pero yo no era capaz de encontrar nada sobre esto.
Yo también tenía en mente para comparar con el resultado que obtenga de la SVI modelo, pero como no es realmente un modelo de volatilidad estocástica, me gustaría encontrar algo más que pueda trabajar.
Gracias de antemano por vuestras ideas !
