Estoy usando un Casco Blanco y modelo para simular adelante las tasas de intercambio de la curva de la 1.10.2012. Esta es una parte de un cuadro más grande, y estoy interesado en algunos de los valores razonables de los parámetros alfa y gamma. Exactamente calibrado valores no son necesarios, así que pensé que sería más rápido a preguntar aquí :)
es decir, quiero alfa y gamma, por lo que el HJM volatilidad es
$\sigma(t_i,t_j) = \alpha * e^{-\gamma (t_j-t_i)}$
y le da una forma razonable. La parte superior de la cabeza-respuestas se anima.
