Recursos para encontrar ejemplos de finanzas cuantitativas utilizando excel, VBA y access

Question

Estoy tratando de aumentar mis conocimientos en el campo de las finanzas cuantitativas. Agradecería que alguien me indicara un recurso útil en línea, donde pueda encontrar ejemplos de trabajo de este tipo de aplicaciones construidas en Excel o Access, que uno puede esperar encontrar en una mesa de operaciones o en la oficina intermedia de un banco.

Ya sé programar (C, C++, Python, etc.), pero quiero familiarizarme con las aplicaciones de trabajo - en preparación para las entrevistas.

En caso de que no haya recursos disponibles, me interesaría saber de los profesionales, qué tipos de aplicaciones (o herramientas), construyen usando Excel, VBA, y/o acceso. Sería útil en términos de la funcionalidad requerida de las herramientas, de modo que en el caso de que no haya recursos adecuados en línea, pueda tratar de construir las herramientas yo mismo.

Answer 1

En cuanto a las aplicaciones para el usuario final, todas las mesas de negociación y los lugares de oficina intermedia que conozco utilizan fuentes propias o costosas de terceros.

Por otro lado, existe una biblioteca c++ llamada QuantLib que es muy conocida entre los profesionales del mundo real, probablemente porque contiene varias rutinas que están bien probadas y son robustas. A menudo se "copian y pegan" trozos de esta biblioteca en el software de la empresa, que de otro modo sería "propietario".

Dado que está buscando acceso gratuito a software de dominio público, le sugiero que eche un vistazo a quantlib . Si está más interesado en el análisis basado en hojas de cálculo para el usuario final para la construcción de la curva de rendimiento y la fijación de precios de las opciones, puede encontrar el programa gratuito deriscope para ser una interfaz fácil de usar y basada en un asistente para los algoritmos de QuantLib, pero supongo que mi último consejo está inevitablemente sesgado debido a mi participación personal en el desarrollo de Deriscope.

Answer 2

Volopta tiene algunos buenos ejemplos, pero no siempre es cierto. Su código MATLAB GARCH no se ajustaba a las especificaciones de Duan.

Answer 3

Enseñanzas comerciales tiene algunos buenos ejemplos de sistemas completos de comercio en hoja Excel. Hay algunas hojas de Excel descargables con datos de precios/opciones en tiempo real con opción de backtesting. He estado usando Abierto=Alto, Abierto=Bajo Hoja de Excel de los últimos meses y las señales son bastante precisas.