Utilizar las operaciones como entrada para PerformanceAnalytics

Question

Me gustaría utilizar el Paquete R PerformanceAnalytics para ver varias métricas de una lista de operaciones con valores de beneficio. De mirar la documentación del paquete PerformanceAnalytics que la mayoría de las funciones están configuradas para utilizar una serie de tiempo de los precios en lugar de una matriz de valores de beneficio (que por supuesto puede ser negativo).

¿Puede utilizarse PerformanceAnalytics en una matriz de valores de beneficios (de un backtest que puede tener varios instrumentos, por ejemplo)? Si no es así, ¿hay alguna manera de convertir los valores de los beneficios a un formato que tenga sentido para introducirlos en la mayoría de las funciones de PerformanceAnalytics?

Answer 1

Si tienes una lista de oficios, yo sugeriría primero usar el papel secante para introducir esas transacciones y calcular su P&L de caja. A continuación, puede utilizar el paquete tradeStats para ver las estadísticas relacionadas con el comercio, o la función portfReturns para extraer los rendimientos porcentuales de su cartera de símbolos como contribución a los rendimientos totales de la cuenta. Después de llamar a portfReturns, todas las funciones de PerformanceAnalytics tendrán las entradas que esperan.

Answer 2

...¿hay alguna manera de convertir los valores de los beneficios a un formato que tenga sentido para introducirlos en la mayoría de las funciones de PerformanceAnalytics?

Supongamos que los resultados de las operaciones son de 10, -5, 15,... por ejemplo, y que el capital inicial es de 100, entonces su serie temporal de capital será de 100, 110, 105, 120,... a partir de la cual devuelve se puede calcular.

Tomado del enlace que diste "En general, esta biblioteca requiere devolver (y no de precios)".