Son de color Blanco Sólido errores estándar robustos a la agrupado errores?

Question

Quiero preguntar acerca de la OPERACIÓN de White, 1980 "robusto" de los errores estándar. El supuesto clave, es que los errores de regresión $u_i$ tienen distintas variaciones de $σ_i^2$. La varianza de la matriz es: $$\Sigma = \operatorname{diag}(\sigma_1^2, \ldots, \sigma_n^2)$$, con sus Blancos del estimador: $$\hat\sigma_i^2 = \hat u_i^2$$ Esta es la HCE (heterocedasticidad-estimador coherente). Es el Blanco de la robusta varianza de $\hat{\beta}$ estimado por MCO asumiendo la independencia? Por ejemplo, suponga que hay algunos $i,j$ tal que $$Cov(u_i,u_j)\neq0$$ Porque $i,j$ son parte de un clúster. En ese caso $\Sigma$ no es diagonal, pero tiene la misma diagonal como antes. Será el Blanco estimador convergen a la diagonal de la verdadera $\Sigma$?

Answer 1

No. Blanco sólido errores son sólo robusto a errores que varían linealmente basada en X(t). Si usted tiene un tipo de correlación serial o de agrupación que se quiera utilizar Hansen método para ajustar los errores estándar.

Answer 2

Leer Arellano (1987, Oxford Boletín de Economía y Estadística)