Estoy tratando de construir un tipo de cambio spot y forward de tasas de la curva desde el 2011 diario de la tesorería de la curva de rendimiento de una tasa del Tesoro de estados unidos. Todos los valores del Tesoro (1m, 3m, 6m, 1a, 2y, 3y, 5y, 7y, a 10 años, 20y, 30y) están siendo tomadas en cuenta.
Mediante el proceso de arranque, el paso 1 es obtener todas las manchas de las tasas. En el trabajo a través de este paso, estoy pegado a la hora de calcular el tipo de cambio spot para la 2y Nota de Hacienda. Para obtener el tipo de cambio spot para la 2y Nota de Hacienda, necesito el lugar de las tasas para los 6m, 1y, y el 1,5 y términos. El problema es que no es observable 1.5 y de la Tesorería de la seguridad.
¿Cómo trabajar a través de este? He pasado una gran cantidad de tiempo navegando por la web tratando de encontrar la respuesta, y han venido con las manos vacías. He encontrado este tema, mientras que la creación de este post. Es la interpolación lineal de la respuesta? Puede alguien que me señale un buen recurso para el aprendizaje de esta técnica?
Gracias por su tiempo.
