Estoy en el proceso de construcción de una negociación cuantitativa modelo, quiero mejorar en la manera en que me decidiera a buscar la espalda de la longitud de los indicadores. Entiendo las diferentes pros/contras de muy corta y muy larga mirada espaldas, sino que quiero para evaluar lo que la longitud óptima es entre digamos de 20 días, 30 días, o en el medio. Siento que la elección de los 20 o 30 se hace sin pensar mucho y sólo porque es redonda, que parece perezoso para mí. Hay un método mejor?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Creo que están teniendo hacia atrás: la Optimización de su el periodo retroactivo, es una receta segura para el desastre, ya que introduce el espionaje de datos de sesgo.
Desarrollar una sólida estrategia de negociación que usted tiene que comprobar si es lo suficientemente estable, con diferentes al pasado períodos (por ejemplo, en un cierto rango). Si los resultados difieren significativamente de que es una buena señal de que su sistema no funciona fuera de la muestra!
Estoy de acuerdo con usted en que muchas personas hacen estas cosas sin pensar y que de hecho son la pereza... esta es una de las razones por las que muchos sistemas de comercio de falla bajo condiciones del mundo real.
