La comparación de Retornos en un Sector de la Base

Question

Me gustaría comparar el rendimiento de una cartera de segregadas por los grupos a los rendimientos de los grupos en total. Así que decir que por ejemplo yo tengo una cartera con el 40% de los Industriales y el 60% de la Tecnología, luego durante el mismo período, la rentabilidad de la Industria y la Tecnología fueron de 5% y 10%, respectivamente.

¿Cómo puedo tener una idea del rendimiento de la cartera? O sólo algunas ideas acerca de cómo medir el rendimiento de una cartera.

Gracias

Answer 1

A menos que me estoy perdiendo algo, tu pregunta simplemente se reduce a la aritmética como usted tiene la cartera de inversiones y dividendos del sector explícitamente identificados:

Cartera de Retorno = (Sector 1 de la Asignación) * (Sector 1 Vuelta) + (Sector 2 de la Asignación) * (Sector 2 de vuelta) + ... + (Sector n de la Asignación) * (Sector n de Retorno)

Donde las asignaciones entre los n sectores suman el 100%.

Answer 2

Cartera de retorno, menos el rendimiento de un hipotético de la tecnología y de los industriales de la cartera de mercado de ponderación. Por ejemplo, si el total de la capitalización de mercado del sector industrial es el doble que el de la tecnología, a continuación, un sector dos de la cartera de mercado relativa de pesos sería el 66,67% industriales y 33.33% de tecnología.

Si usted está invirtiendo en todos los sectores, a continuación, es tan trivial como la resta de la rentabilidad de mercado de su cartera de retorno. Esto, sin embargo no les diré cuál, si alguna, alfa que has logrado.