De reversión a la media hora de estimación

Question

Soy nuevo con reversión a la media de negociación, y me gustaría obtener algunas buenas referencias acerca de cómo estimar el tiempo que tarda una media de revertir el proceso a la cruz de largo plazo es decir.

Answer 1

Así, "reversión a la media de negociación" podría significar un montón de cosas, yo no estoy calificado para describirlo en todos los casos.

Sin embargo, no es un simple modelo de reversión a la media llamado la Ornstein Uhlenbeck que se ve a menudo. Tiene dos parámetros \lambda y \sigma, donde lambda es la fuerza de la reversión a la media (por lo que uno más de lambda es la reversión a la media hora).

Aquí es un buen sitio web que cubre la estimación de la unidad organizativa de los parámetros de proceso de datos de series de tiempo utilizando dos métodos: el de los mínimos cuadrados (más intuitivo) y max probabilidad (más exacto).

http://www.sitmo.com/article/calibrating-the-ornstein-uhlenbeck-model/

Espero que esto ayude.