He oído decir que los economistas de la corriente principal desaprueban los modelos basados en agentes y que algunas de las revistas de economía más prestigiosas no aceptan trabajos que los empleen. ¿Es esto cierto? Y si es así, ¿por qué?
Soy una persona ajena, así que no puedo hablar de lo que piensan los consejos de administración de las revistas económicas de prestigio, pero...
Sospecho que tiene que ver con la opacidad de las simulaciones por ordenador que utilizan modelos basados en agentes (ABM) en comparación con las pruebas matemáticas o incluso los modelos estadísticos que son la base de la econometría aplicada... aunque las simulaciones por ordenador más sencillas, como los métodos de Monte Carlo, están bien aceptadas.
Por ejemplo Arnold Kling que tiene algunas credenciales académicas y de la Reserva Federal, escribe
Mi preocupación con el ABM es obtener un resultado y no saber realmente por qué lo has obtenido. Alternativamente, si realmente entiendes cómo el ABM está obteniendo su resultado, deberías ser capaz de mostrar cómo obtener esos resultados en un modelo simple, tal vez con un ejemplo numérico.
No parece estar en el consejo de ninguna revista, pero dudo que su opinión sea poco común.
El economista del BoE A. Turrell ha escrito un documento (más largo) que contiene una lista bastante equilibrada (OMI) de los pros y los contras del ABM. "Calibración e interpretación" es lo que más espacio ocupa cuando se trata de debilidades. También menciona la Crítica de Lucas como relevante, y señala que los casos más fértiles de la GPA que se orientan a la economía del comportamiento, por ejemplo, utilizando la racionalidad limitada, también los hace más difíciles de probar contra la crítica de Lucas.
Al menos en la actualidad, el La base de los modelos macroeconómicos es la DSGE que casi siempre incluyen a un agente representante:
Todas las diferentes opiniones que tienen los macroeconomistas de la corriente principal sobre el estado de su campo y sobre las posibles áreas de mejora no deberían disminuir el grado en que convergen metodológicamente en el estudio de las fluctuaciones. Todos ellos analizan estos fenómenos normalmente a través de un modelo dinámico de equilibrio general estocástico con un agente representativo, firmemente basado en principios microeconómicos. Además, varios de ellos coinciden con Chari (2010: 2) en que "cualquier modelo interesante debe ser un modelo de equilibrio general dinámico estocástico. Desde esta perspectiva, no hay otro juego en la ciudad". Por lo tanto, continúa, "un aforismo útil en macroeconomía es: 'Si tienes una historia interesante y coherente que contar, puedes contarla en un modelo DSGE. Si no puedes, tu historia es incoherente'".
Por lo general, los modelos DSGE asumen un agente representativo (en parte porque necesitan eludir los resultados del tipo Sonnenschein-Mantel-Debreu).
Los teoremas de Hugo Sonnenschein, Rolf Mantel y Gerard Debreu de principios de los años setenta establecieron que las restricciones que generan funciones de demanda individual que se comportan bien no obligan a que las funciones de demanda agregada presenten las mismas propiedades [...]. Los nuevos clásicos eludieron el problema de la agregación imaginando una economía compuesta por individuos idénticos o suponiendo que hay un individuo que representa a toda la economía, de modo que la solución al problema de optimización de este agente representativo da las relaciones agregadas en esa economía.
Hubo más pasos antes del actual enfoque DSGE de nueva síntesis, pero no quiero entrar en eso aquí. Lo que quiero decir con esto es que si se tiene un agente representativo (AR) optimizador, no se necesita mucha simulación informática/de comportamiento... Por supuesto, los modelos de AR son criticados ( Fagiolo y Roventini resumir las críticas al AR/DSGE de economistas mucho más famosos, Stiglitz, etc.) precisamente por eso, por ejemplo, por su incapacidad para predecir (o supuestamente incluso explicar) la Gran Recesión, etc. Pero esta crítica no parece ser suficiente para desalojar a la DSGE de la corriente principal de la macroeconomía, actualmente. (Hay un poco de más sutileza a la AR que lo que he cubierto aquí; RA puede incluir algunas fuentes de heterogeneidad paramétrica, pero asume una especie de homogeneidad "estructural", si lo entiendo correctamente).
Fagiolo y Roventini hacen una comparación detallada de los enfoques DGSE y ACE/ABM, y aunque encuentran que los dos enfoques comparten algunas críticas, señalan la siguiente diferencia:
La última cuestión que vale la pena mencionar es específica de la ACE y se refiere a la comparabilidad de diferentes modelos basados en agentes. Todos los modelos DSGE se construyen utilizando un conjunto común de reglas de comportamiento de comportamiento (por ejemplo, agentes representativos que resuelven un problema de optimización dinámica estocástica) y su rendimiento empírico se evalúa con técnicas comunes (es decir, modelos VAR). Este permite desarrollar un protocolo común sobre "cómo hacer macroeconomía con modelos DSGE" y facilita la comparación de los resultados producidos por modelos que compiten entre sí. Dada la relativa la falta de un acuerdo tan generalizado entre la comunidad de la ECA dificulta el diálogo. obstaculiza el diálogo entre los diferentes ABM, reduciendo la comparabilidad de sus resultados y posiblemente ralentizando los nuevos desarrollos. A este respecto, el desarrollo de directrices comunes de de documentación común (Wolf et al., 2013a), lenguajes y plataformas dedicadas pueden seguramente mejorar la situación, aumentar los intercambios entre estudiosos de la ECA y reducir el coste de entrada al modelado basado en agentes.
En otras palabras, debido a su infancia, hay una falta de estandarización en ACE/ABM (a diferencia de DSGE), lo que actualmente también dificulta una mayor adopción de la primera. (Como punto menor de la terminología, utilizan ACE/ABM indistintamente: "Modelos ACE [economía computacional basada en agentes] (a menudo denominados modelos basados en agentes, ABM).
El Revista de Dinámica y Control Económicos una revista decente, si no "la más prestigiosa" ( puesto 48 de IDEAS/RePEc), publicó en 2001 un número especial sobre la economía computacional basada en agentes para introducir el método en la disciplina. En su artículo introductorio En su momento, Leigh Tesfatsion, una figura destacada en este campo, escribió:
La economía computacional basada en agentes (ACE) es el estudio computacional de las economías modeladas como sistemas evolutivos de agentes autónomos que interactúan. La ACE es, por tanto, una especialización en economía del paradigma básico de los sistemas adaptativos complejos (Holland, 1992).
[...]
Como ocurre con cualquier metodología nueva, el entusiasmo inicial por las posibilidades debe dar paso a una investigación cuidadosa que demuestre más concretamente tanto sus ventajas como sus limitaciones. Este número especial sobre ACE, junto con el número especial complementario sobre ACE que está previsto que aparezca en Economía computacional El artículo de la revista "La vida de los niños", que se publicará en el sitio web de la Comisión Europea, permitirá a los lectores juzgar por sí mismos el potencial de la metodología ACE y la medida en que se han obtenido resultados convincentes hasta la fecha. Para ayudar a guiar al lector a través de estos temas especiales, la siguiente sección ofrece una sinopsis de los artículos.
Posteriormente, aparecieron en esta revista numerosos trabajos que utilizaban la modelización basada en agentes (ABM). Por citar algunos:
Los artículos de ABM que aparecen en otras revistas "convencionales":
Por lo tanto, me inclino más a creer que la escasa representación (por así decirlo) de la GPA en la economía se debe a su nicho y no a las objeciones de la corriente principal.
Por lo general, hay algunas razones principales por las que los economistas de la corriente principal desaprueban la modelización basada en agentes. Los agentes individuales suelen caracterizarse como racional acotado Se supone que actúan en función de lo que perciben como sus propios intereses, como la reproducción, el beneficio económico o el estatus social, utilizando heurísticos o reglas de decisión simples.
Razón nº 1: La gente no es racional. Nuestros mercados lo demuestran casi a diario.
Los modelos basados en agentes son un tipo de modelo a microescala que simula las operaciones e interacciones simultáneas de múltiples agentes en un intento de recrear y predecir la aparición de fenómenos complejos. Se trata de un proceso de emergencia, que algunos expresan como "el todo es mayor que la suma de sus partes". En otras palabras, las propiedades del sistema de nivel superior surgen de las interacciones de los subsistemas de nivel inferior. O bien, los cambios de estado a macroescala surgen de los comportamientos de los agentes a microescala.
Razón nº 2: El mundo real no funciona como esta explicación, la microeconomía y la macroeconomía son dos cosas totalmente diferentes. Una no afecta a la otra con el grado de relevancia que requieren los modelos basados en agentes. Por lo tanto, muchos economistas de la corriente principal lo evitan.
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