Que instrumentos cuantitativos que se utilizan realmente para la cobertura de los precios de la energía y el volumen de riesgo?

Question

Soy un profesor de finanzas y estoy buscando alguien con operaciones reales y gestión de riesgos de conocimientos en el sector de la energía que me puede decir acerca de los precios y la cobertura de la energía (especialmente de electricidad y gas natural) de riesgo. Estoy escribiendo un libro y buscando ejemplos del mundo real.

Mi pregunta es qué herramientas a tener? Son negociados en la bolsa de futuros y opciones que se utilizan en la práctica? Son sofisticados modelos de fijación de precios y de técnicas numéricas como métodos de Monte Carlo se utiliza? Son sofisticados modelos econométricos utilizados para la previsión de carga? etc?

¿Qué me puedes decir acerca de las herramientas que desde el mundo académico a tener en el mundo real? Qué ejemplos puedes dar a mí. Gracias por su tutela.

Answer 1

Soy un profesor demasiado y me hizo trabajar con Siemens de Tecnología de la empresa que proporciona el carácter cuantitativo de la tecnología para su cobre y de electricidad trading (Siemens ser uno de los jugadores más grandes en esta área en Europa). Son principalmente mediante el uso de sofisticadas redes neuronales.

Publicamos también un papel juntos, ver mi respuesta aquí:
¿Qué tipos de redes neuronales que son los más apropiados para el comercio?

Si usted proporciona un enlace a la página de tu universidad me va a establecer el contacto entre usted.

Answer 2

Sólo vine a través de este hilo...no estoy seguro si ya tienes tu respuesta, pero pensé en darle un grito. En el negocio de la energía, contamos con una gama de modelos. Encontrarás los modelos más sofisticados en el Precio de escritorio, la Gestión del Riesgo de escritorio y las Opciones de mesas de negociación. Una variedad de productos que se negocian futuros, forwards y swaps. Para las opciones de energía, usted encontrará fijo huelga de opciones para avanzar meses y "efectivo"/dentro de los meses; el último se golpea a diario. En el gas natural, generalmente de opciones de índice y mensual de comercio de opciones. Calendario de los márgenes son bastante comunes en el gas. También, el calor de la tasa las opciones son un poco de líquido. En el precio de escritorio - una serie de estructuras de calor de la tasa de opciones de llamada, de carga eléctrica que sirve (tiene la característica de corto gamma), nat de almacenamiento de gas, el calor de la tasa de opciones de llamada (físico y financiero), todo lo cual requiere una buena cantidad de análisis que se comercializan. Hay demasiado a la lista en un solo lugar - pero si buscas en google la Energía de Riesgo por Edeyland - que le dan un buen punto de partida. Espero que esto ayude.