¿Implementación de código abierto del libro de órdenes de FAST?

Question

Estoy buscando una implementación en c/c++ de Libro de pedidos . Necesito una implementación para reconstruir los datos del mercado a partir de FAST. No necesito hacer "matching" porque ya lo hizo por intercambio, solo necesito "agregar" dichas estructuras:

struct OrderUpdate {
    int32_t instrumentId;
    uint32_t MDEntryID;
    uint32_t MDUpdateAction;      // 0 - New 1 - Change 2 -Delete
    int64_t MDEntryPx_Mantissa;
    int16_t MDEntryPx_Exponent;
    int64_t MDEntrySize_Mantissa;
    int16_t MDEntrySize_Exponent;
    uint32_t RptSeq;
    uint32_t MDEntryTime;
    uint32_t OrigTime;
    int32_t SecurityTradingStatus;
    char MDEntryType;    // 0 - buy; 1 - sell; other values in documentation
    char MsgType;
};

El principal requisito es, por supuesto, la velocidad. He encontrado en internet varios proyectos:

• http://www.ociweb.com/products/liquibook
• https://github.com/chuvpilo/OrderBook
• https://github.com/jordanbaucke/Limit-Order-Book
• https://code.google.com/p/rex-matching-engine/
• http://www.quantcup.org/

Desgraciadamente, la mayoría de estas implementaciones son motores de "coincidencia" y no son exactamente lo que estoy buscando.

¿Qué es mejor utilizar para reconstruir la cartera de pedidos a partir de los mensajes FAST?

Answer 1

No se puede tomar simplemente una implementación de libro de órdenes de código abierto al azar y esperar que funcione. Cada mercado es diferente. Por ejemplo, los mercados tienen diferentes reglas para manejar la prioridad en el libro de órdenes (algunos son precio-tiempo, otros son precio-tamaño-tiempo, etc.). Tomar el código de Joe Blow y esperar que simplemente funcione sólo va a conducir al dolor y al fracaso.

Tiene dos cuestiones distintas. En primer lugar, debe descodificar los mensajes FAST y, en segundo lugar, debe construir un libro a partir de ellos basándose en las especificaciones de la bolsa y el mercado en cuestión.

Para que su pregunta esté siquiera bien formulada, debe indicar exactamente de dónde proceden los datos. Por supuesto, es probable que haya un 0% de posibilidades de que alguien pueda proporcionarle una referencia afirmativa donde pueda descargar un libro de órdenes que funcione para los datos que tiene.