Esto no es una tarea. Estoy tratando de calcular el tipo de interés implícito de una moneda (C2) utilizando un swap de divisas y el tipo de interés de otra moneda (C1 - base). Tengo lo siguiente:
Punto: 7,7587 (C2 por unidad C1)
Compra nocional (al contado) C1: 12,888,757.14
Venta de nocionales (al contado) C2: 100,000,000.00
Fecha de inicio: 6-mayo-13
Fecha de finalización: 7-mayo-14
Compra nocional (a plazo) C2: 100,000,000.00
Venta nocional (a plazo) C1: 12,905,390,58
Tipo de cambio a plazo : 7.7487
Tengo un préstamo en C1 por 0,9650% para el año.
Utilizando la paridad de los tipos de interés: $$ F_0 = S_0 \frac{1+r_{C2}}{1+r_{C1}} $$
Resuelvo para $ r_{C2} = 0.8349\%$ .
Sin embargo, me dicen que la respuesta correcta es $0.8486\%$ .
Que debería ser el tipo de interés implícito en la moneda C1. ¿Estoy loco o me he perdido algo?
¿Debo tener en cuenta la base FX?
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Si utilizo ACT/360 para C1 y ACT/365 para C2 con $ACT=365$ En realidad me acerco bastante $(0.8483\%)$ . ¿Es eso? ¿La diferencia se debe al recuento de días?
C1 es USD
C2 es HKD
(Creo que esta es la convención correcta de conteo de días basada en un documento de UBS). No estoy seguro de dónde encontrar la declaración "oficial".
