Me gustaría saber si alguien tiene experiencia con una buena implementación del filtro kalman de código abierto en C++ que pueda utilizar. Requiero una implementación que soporte el cálculo de la probabilidad similar al KFAS en R.
Muchas gracias, Pavy
Utilizamos KFilter .
aquí hay un enlace a su documentación página para que la examine.
Si compartes un poco más sobre cómo quieres usar el filtro, puede que nos ayude. Sin embargo, tenga en cuenta que las preguntas de "sugiéreme una biblioteca" normalmente no son un tema en ninguno de los sitios de intercambio de pilas.
Para actualizar la respuesta para incluir la función que el usuario quería....
Aquí está la documentación para obtener la matriz de covarianza del error
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