Me preguntaba si alguien sabe cómo hace Bloomberg sus cálculos para la sonrisa de la volatilidad implícita para las acciones.
Según tengo entendido, utilizan una mezcla lognormal para modelar los precios de las acciones. Pero no he podido encontrar más documentación sobre este tema. Gracias de antemano.
En general, Bloomberg es muy abierto con sus metodologías. Consulta la documentación como se recomienda más arriba y, si tienes más preguntas, puedes pedir a HELP HELP que te ponga en contacto con alguien de su equipo de desarrollo cuantitativo para obtener más detalles. Mientras seas un suscriptor de pago no debería haber ningún problema.
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