Entiendo que la delta de una opción de la cartera es la suma de los deltas de la opción individual de las posiciones.
¿Y los otros Griegos como los rayos gamma y vega? Hacer la vega y la gamma de una cartera también igual a la suma de las vegas y gammas de la opción de posiciones?
la mayoría de los modelos financieros de las matemáticas son lineales por lo que los precios y los Griegos sólo tiene que añadir. Esto es en particular cierto en el Negro Scholes así que Sí.
Sin embargo, una vez que uno empieza a tomar en cuenta el valor de los ajustes no linearities aparecen y es mucho más complicado.
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