Yo soy el comercio con desviación estándar de las bandas (6 grupos) de tendencia de datos. ¿Cómo puedo encontrar la más rentable con las señales de la red neuronal o GA con desviación estándar de las bandas? Debo en primer lugar, encontrar la pendiente grado de n barras de línea de tendencia (por ejemplo, 50 barras de la línea de tendencia lineal de pendiente es de 30 grados), a continuación, calcular las bandas de distancia para el precio, finalmente, encontrar la distribución de probabilidad de las señales? Es este el método correcto? Cualquier comentario de bienvenida de la gente con una buena comprensión de procesamiento de la señal y el conocimiento de la probabilidad.
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mendicant
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Es necesario definir los parámetros sobre los que están buscando (es decir, número de bandas, la pendiente de la línea de tendencia, algunas de las funciones relativas de los taludes de la línea de tendencia, etc.). A continuación, puede utilizar su favorito optimizador para identificar los parámetros que satisfacer su P&L objetivo.
Por supuesto, su enfoque es una manera segura de perder dinero, ya que esta curva ajustada modelo no generalizar fuera-de-tiempo. No hay ningún razonamiento teórico sobre el por qué de los parámetros funcionales y de forma que su optimizador identifica la necesidad de explicar los rendimientos futuros. También no está claro cuál es su estrategia -- sigue la tendencia o media-reversión en las pausas, lo que sugiere que no hay mucho de un sustento teórico aquí.
Un mejor enfoque a lo largo de sus líneas de larga/corta y determinadas bandas sería el adjunto papel por Marco Avellaneda @ NYU. Mejor aún es dar un paso atrás y hacer observaciones empíricas sobre el mercado y, a continuación, el ajuste de una teoría (lo que los estadísticos llaman la "generación de procesos") para explicar sus observaciones. A continuación, tratar de construir un modelo que refleja su teoría.
jsquires
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El cálculo de la desviación estándar es un poco más complejo. La desviación estándar se utiliza para la predicción a partir de los datos anteriores. Para calcular en primer lugar se calcula la media de grupo de datos, de restar la media de cada uno de los datos, tomar el cuadrado de cada resultado y crear suma, que se dividen por el número total de datos menos uno. La suma de todos los cuadrados de las diferencias es luego dividido por este número que es menos que el total de los datos. La raíz cuadrada de este número se denomina desviación estándar.
