Los precios de Fijo A Flotante de bonos en QuantLib

Question

Vagando a través de QuantLib los instrumentos Financieros de la documentación, me di cuenta de ninguna clase de fijo a flotante de bonos de existir.

Entonces me pregunto cuál es la forma más adecuada para el precio de un instrumento que sería sin la necesidad de crear una nueva clase (de hecho, de fijo a flotante debe ser sólo el descuento de la suma de una tasa fija de bonos y una tasa flotante de uno).

Mi idea es la siguiente:

1. para extraer la limpieza de los precios de un objeto de la clase FixedRateBond cuyas Schedule terminación fecha igual a la de "swap" fecha y cuya redención es igual a cero;
2. para extraer la limpieza de los precios de un objeto de la clase FloatingRateBond cuya fecha de emisión es igual a la de "swap" fecha;
3. la suma de 1 y 2.

Es el anterior procedimiento correcto?

¿Hay alguna forma más rápida?

Answer 1

Yo creo que es correcto. Sin embargo, considera que sería bastante fácil, y más claro, para crear una nueva clase (al menos en C++; la tarea es más difícil si usted también desea exportar a Excel). El nuevo instrumento sólo debe heredar de la Bond e implementar un constructor que construye el deseado de flujos de efectivo a través de una llamada a FixedLeg y otro a IborLeg; usted puede mirar a los constructores de la FixedRateBond y FloatingRateBond a ver cómo se hace. Cualquier otra funcionalidad sería heredado de la Bond de la clase.