¿Cuáles son los resultados más útiles que debería poner en una hoja de trucos de finanzas matemáticas?
¿Me estoy perdiendo algo importante?
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¿Demasiados anuncios?
John Rennie
Puntos
6821
En esta etapa su hoja se centra en " cálculo estocástico para la fijación de precios de los derivados ". Es sólo un subconjunto de las finanzas matemáticas. Te falta:
- Gestión de riesgos (VaR, cuantiles, etc.): más estadística que cálculo estocástico. Véase, por ejemplo, el contenido de El libro de Attilio Meucci .
- negociación cuantitativa (programación óptima de las operaciones, enrutamiento inteligente de las órdenes, microestructura): más procesos de control y puntuales. Véase, por ejemplo, el contenido de El libro de Lehalle-Laruelle .
Puede considerar que la asignación de carteras es un subconjunto del primer tema y, por tanto, incluirlo en él. O tener otra sección propia que para.
Por lo tanto, puede necesitar al menos tres páginas dobles en lugar de una...
mechler
Puntos
16
Dependiendo de lo larga que quieras que sea la hoja de trucos, creo que tal vez tocar algunos métodos numéricos que son de importancia sería útil. Simplemente porque los trabajos de cuantificación a menudo requerirán un intenso análisis del error en sus modelos y los algoritmos que los implementan, algo en esa línea podría ser útil.
Además, muchas entrevistas de quant pueden consistir en pedir implementaciones en pseudocódigo de varias ideas, así que cuando se trata de automatizar el proceso de resolución de una ecuación diferencial para utilizarla en un modelo, el cálculo numérico se vuelve importante. Especialmente para las empresas en las que la velocidad de implementación es una preocupación, será importante saber cómo controlar los errores y crear algoritmos numéricos ágiles y robustos que se ejecuten rápidamente.
