Tengo un par de estrategia de negociación con las posiciones que duran de 3 a 5 días y oficios de 2 a 3 veces al mes. Por diseño, todas las operaciones son rentables hasta la cointegración se rompe.
Debo calcular el ratio de Sharpe con el diario o mensual de devoluciones? (anualizar después en cada caso)
Con rendimientos mensuales, la mayoría de las posiciones va a ser cerrado, así que voy a tener la mayoría de beneficios (y tal vez de una pérdida si hay una posición abierta al final del mes).
Con el diario vuelve, tendré parcial de las ganancias y pérdidas de cada día.
No he hecho los cálculos, pero a mí me parece que la anualizada ratio de Sharpe de las declaraciones mensuales será más alto que el de uno con el diario devuelve, incluso con la diferencia de la annualization factores de $\sqrt{12}$, $\sqrt{252}$, respectivamente.
