Medición del co-movimiento a intervalos no constantes

Question

La correlación mide cuánto se mueven juntas dos series en un intervalo fijo. ¿Existen técnicas que midan el movimiento conjunto en un intervalo de tiempo variable? Una técnica que conozco es la concordancia.

Answer 1

1. Un enfoque consiste en calcular simplemente las correlaciones a lo largo de una ventana móvil. Cambiar la ventana puede proporcionar una indicación de cómo cambian las correlaciones a lo largo del tiempo.
2. Un enfoque más sofisticado consiste en estimar un modelo DCC-Copula. Este tipo de modelo guarda cierta similitud con Garch en su estructura, salvo que se trata de los parámetros de un modelo de cópula (creo que fueron un ajuste del trabajo inicial realizado sobre los modelos DCC Garch multivariantes). Este tipo de modelo también podría proporcionarle estimaciones contemporáneas de las correlaciones condicionales. Hay una caja de herramientas Matlab creada por el usuario que puede estimar estos modelos (sitio: http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/29303-dynamic-copula-toolbox-3-0 ). Aunque es fácil de usar, es posible que tenga que adaptarlo a sus necesidades...