La recomendación de un libro sobre el CVA/Riesgo de Crédito y PD/LGD/EAD de modelado?

Question

Necesito sugerencias de algunos buenos libros sobre los siguientes temas:

• Crédito por Valor de Ajuste (CVA) / Riesgo de Crédito
• La probabilidad de incumplimiento / Pérdida Dado el Default / Exposición-En Defecto de modelado

Los punteros en buena trabajos de investigación? Yo preferiría cualquier cosa, desde después de la crisis de 2008.

Answer 1

Libro:

Riesgo de Crédito de contraparte: El nuevo desafío para los mercados financieros mundiales por Jon Gregory

Answer 2

http://defaultrisk.com/

Principales Autores, Documentos y reserva de enlaces, recomendaciones. Debe ser todo lo que usted necesita.

Answer 3

La modelización de los Precios y la Cobertura de Crédito de Contraparte de la Exposición: Una Guía Técnica (Springer Finanzas)

Answer 4

Recomiendo el libro El acuerdo de Basilea II Parámetros de Riesgo. Este libro es principalmente una colección de artículos sobre el desarrollo, la validación y las pruebas de estrés de los parámetros de riesgo. Lo bueno de este libro es que proporciona una visión general de las metodologías utilizadas, que debe ser fácil de seguir para un experimentado riesgo de crédito profesional. Sin embargo, no cubre cada tema en profundidad.

Answer 5

Echa un vistazo al documento en la Revista de Finanzas "En Defecto de Correlación: Un Coupula función de enfoque" y también su bibliografía.