Esta frase en el siguiente documento me hizo pensar:
"Algunos operadores [...] operan con cualquier patrón, esté o no probado, esperando auténticos produzcan resultados positivos, mientras que las ganancias y pérdidas de patrones falsos se anulan mutuamente".
http://www.seasonalcharts.com/img/ZUTEXTEN/saisonalitaet_e.pdf
Luego llegó a mis manos otro artículo - aparentemente no relacionado...: "The evolución de los comportamientos supersticiosos y similares":
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/276/1654/31.full.pdf
La conclusión es que puedo ser racional para actuar de forma irracional, o en otras palabras, hay un equilibrio entre ser supersticioso y ser ignorante - y ser supersticioso (es decir, ver patrones donde no los hay) puede, en determinadas circunstancias, ser beneficioso; por eso ha sobrevivido a la evolución hasta ahora.
¿Ha encontrado alguna investigación que sistematice este enfoque para el ámbito del comercio, es decir
primero ¿Qué es el a la derecha nivel de confianza para negociar una señal y
segundo ¿"Comercio oportunista" como un enfoque propio?
Con "comercio oportunista" me refiero a un marco para comerciar cada señal de salida de alguna clase (con dinero y gestión de riesgos adjuntos para no ir de quebrar) con la esperanza de que las señales falsas se anulen entre sí y las verdaderas hagan dinero.
Tal vez usted también tenga alguna idea de cómo hacer un backtest de estas ideas.
