Datos mensuales de los índices populares (constituyentes).

Question

Tratando de ser conciso:

• Me interesan los índices más populares (SP500, FTSE100, DAX30, CAC40, SMI30, etc.).
• Para cada índice quiero saber sus componentes mensualmente.
• Para cada componente (cada mes) me gustaría saber su precio.

Como se trata de datos mensuales, creo que es más fácil de encontrar, pero no he tenido mucho éxito por el momento.

Estoy dispuesto a pagar algo razonable (es decir, no demasiado caro).

Puedo tener en mis manos una terminal de Bloomberg por un par de horas pero nunca la he usado y no sé si puedo hacer lo que quiero en un tiempo razonable.

Estaré muy agradecido por cualquier ayuda sobre el tema. ¡Todas las sugerencias son bienvenidas!

Answer 1

Todos estos componentes del índice están disponibles en Bloomberg y a través del enlace de Bloomberg Excel. Sólo tiene que utilizar una de esas fórmulas de miembros del índice con una anulación de fecha.

http://libfaq.smu.edu.sg/a.php?qid=2998

Answer 2

Puede echar un vistazo a esto QUANT - Blog .

Puede obtener la constitución del índice histórico NDX100 y SP500.

Answer 3

Puede obtener esta información mediante "web scraping", es decir, ejecutando un script (Python es ideal) que visite los sitios web pertinentes y extraiga los precios del HTML, luego los empaquete en un formato adecuado (por ejemplo, XML) y los guarde en el disco.

El único inconveniente es que el script necesita un mantenimiento bastante regular, ya que las páginas de las que se obtiene la información tienden a actualizarse con bastante regularidad y cuando eso ocurre el script debe modificarse en consecuencia.

Answer 4

Hace poco hice el ejercicio de adquirir los datos de los constituyentes de los índices y de los constituyentes de la bolsa. Después de discutir el asunto tanto con S&P Global como con el equipo de FTSE Russel, la respuesta de ambos proveedores fue que estos datos no se distribuyen en un formato gratuito (estábamos discutiendo esto para incluir datos en www.simfin.com).

Como actualmente no tengo acceso a Bloomberg o Factset, no puedo ayudarte con herramientas profesionales, pero he hecho una lista de fuentes de datos de constituyentes (disponibles gratuitamente aunque no todos actualizados).

Aquí la lista de fuentes gratuitas que he encontrado:

Dow 30 - https://primeaim.wordpress.com/2014/09/24/central-index-keys-cik-for-dow-30-and-sp-500/

S&P 500 - https://primeaim.wordpress.com/2014/09/24/central-index-keys-cik-for-dow-30-and-sp-500/

Russell 2000 (desplácese hacia abajo para descargar el CSV con los componentes) - https://www.ishares.com/us/products/239710/ishares-russell-2000-etf

NASDAQ - http://rankandfiled.com/#/data/tickers

NYSE - https://dan.vonkohorn.com/blog/

Wilshire 5000 - http://financemainpage.com/Listing_of_All_Wilshire_5000_Stocks.html

Answer 5

Usando sólo el terminal:

<INDEX> Index MEMB <GO>

Por ejemplo

CAC Index MEMB <GO>

Todos los componentes aparecerán con su peso y el último precio. A continuación, puede utilizar Output -> Excel para exportarlos. También puede añadir campos personalizados en caso de que, por ejemplo, quiera el precio de cierre de ayer ( PX_YEST_CLOSE ) en lugar de LAST_PX .