Más allá de lo óptimo / parcial de f y un par de otros métodos más antiguos, hay muy poca información que hay para el comercio de futuros.
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
Chris Bunch
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El criterio de Kelly es muy popular en la apuesta de tamaño de método. Edward Thorp ha escrito mucho sobre este tema. Usted puede tratar de buscar en google para obtener más información, o de empezar con la revisión del concepto, o de un reciente libro, a Medio Plazo Simulaciones de La totalidad de Kelly y la fracción de Kelly Estrategias de Inversión. Esto no es específico para los futuros, pero no estoy seguro de por qué usted necesita algo específico a los futuros. Nunca he oído hablar de óptima f, pero a primera vista se parece mucho a un idiotizada criterio de Kelly.
doekman
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Ant
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121
Van Tharp la Guía Definitiva para el Tamaño de la Posición identifica el 31 de separar tamaño de la posición de los modelos (asegúrese de revisar el extendido de la tabla de contenidos). Específicamente para el comercio de futuros, me gusta bastante Ryan Jones' Relación Fija tamaño de la posición, una buena visión general de lo que está disponible aquí, libro en Amazon y OTT sitio web aquí.
