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Los cálculos de exposición de una re-swap de cupón

Cómo calcular la exposición de un recoupon swap (cuando el MTM de un yo.r. swap se liquida y la tasa fija es restablecer un punto de swap de tasa para el vencimiento residual).

Se utiliza para reducir la exposición y la resultante de los cargos que yo.e como técnica de mitigación del riesgo. Pero exactamente cómo este modelo a través de la replicación o ajuste etc.

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Andrew Koester Puntos 260

Si el MtM se resuelva y la tasa fija se resetea cada período, luego de la exposición en el futuro es en la mayoría de las BPV veces el swap de tasa de cambio en un período, fácilmente modelados dentro de cualquier tasa de interés modelo de marco.

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