Si que he encontrado una manera de predecir las poblaciones de tendencia, con un 58% de precisión, es buena?

Question

Decir que he encontrado una manera mediante la técnica de análisis para predecir cómo las acciones que se comporten con el 58% de precisión, ¿cómo de bueno es este porcentaje?

Answer 1

No es raro encontrar financiera de una serie de tiempo con tendencia positiva muestras sesgadas entre el 55-60%, dependiendo del período muestreado. Las poblaciones tienden a tener un alza a la deriva en el largo plazo. Cuando se de cuenta de la deriva, yo diría, que el número no es realmente mucho mejor que el azar.

Una mejor manera de comprobar su pregunta sería hacer ciertas construir sus estimaciones y modelos (con la optimización de parámetros) en una determinada porción de la muestra y la comparación de los resultados de las muestras de su modelo de rendimiento para el rendimiento real de las acciones de la serie bajo el mismo fuera de la muestra de marcos de tiempo. El uso de un rodillo de la ventana se utiliza comúnmente.

Y también, asegúrate de buscar en el real de la expectativa o el rendimiento de los rendimientos reales durante el período de comparación, como simples signos direccionales pueden estar cerca de sentido sin los valores de contexto.

Por cierto,este investigador de la prueba 1 millones de los modelos de aprendizaje automático utilizando los datos de 93 - 2008 para predecir el ETF SPY dirección y alcanza una asombrosa cifra de 78% en el rendimiento de ejemplo. Cuando el modelo de aprendizaje fue puesto a prueba durante los próximos dos años de datos de la muestra, se cayó todo el camino hasta el 50%... no es tan notable, y un buen ejemplo de por qué es muy importante considerar la validación de datos a través de diferentes períodos.

Answer 2

No está mal, pero tienes que hacer el backtest el método de fuera de la muestra.

Dicen que han descubierto un indicador de que funciona al 100% en la historia, todavía no se puede estar seguro de si funciona la próxima vez.

Otro consejo es es posible que desee investigar la distribución de la pérdida cuando el sistema no funciona. Si el sistema ofrece un 1% cada vez que el comercio, y pierde un 10% cada vez que falla, probablemente acaban perdiendo en la final.

Answer 3

En el largo plazo va a un desempeño deficiente de buy & hold porque se necesita una precisión de al menos el 65%.

Ver estos papeles para más:

• Bauer, R.; Dahlquist, J.: "el momento en el Mercado y Ruedas de Ruleta Revisited", CFA Institute, 2012.
  http://www.cfapubs.org/doi/pdf/10.2469/irpn.v2012.n1.10
• Sharpe, W.: "Ganancias Probables de Market Timing", el Financial analysts Journal, Marzo/abril de 1975.

Answer 4

Direccional pronóstico es insuficiente. Usted podría tener una señal de que tiene una precisión del 100% y que no necesariamente será capaz de beneficiarse de él a causa de los costos de transacción, aplicación, etc.