Actualmente estoy trabajando en mi proyecto de Maestría relacionada con la aceleración de los Griegos cálculos de CVA mixtas de tipo de interés de carteras. Me gustaría saber sobre el estado de la tecnología para el ACV y su Griegos cálculos en la industria (principalmente relacionada con la velocidad de cálculo).
Situación de ejemplo:
- Cartera de 100 000 instrumentos
- La mezcla de IR Swaps, Swaptions en múltiples divisas
- Considerar el caso con tarjeta de crédito/IR correlaciones Y sin ellos
Pregunta: ¿cuánto tiempo (aproximadamente, o simplemente mencione el orden) se tomaría en su sistema (o sistema que usted conoce) para calcular el total de CVA (incluyendo todos los acuerdos de compensación, collaterization esas cosas...) y la sensibilidad de la misma a cada curva de rendimiento utilizado, vol superficie?
Si no es demasiado confidencial, mencionar la tecnología subyacente (cpu clúster, gpu) y tal vez también de los métodos utilizados (como Longstaff-Schwartz); puede omitir el nombre de la institución.
¿Por qué necesito esto? Tengo un par de números de local de los bancos más pequeños, pero me gustaría tener un panorama más amplio de la necesidad de acelerar los métodos para estos cálculos.
(Basilea III llegará pronto, así que esta será obligatorio para cada uno de los graves banco).
Espero que quede claro lo que estoy buscando.
