¿Alguien sabe de alguna investigación o de los datos sobre NOSOTROS la quiebra de las sociedades de las tasas en función de la norma de valoración proporciones, como P/B, P/E, etc.?
Estoy tratando de ajustar los resultados de pruebas retrospectivas para dar cuenta de la supervivencia de los prejuicios. Mi primer pensamiento fue para poner un límite superior sobre el impacto del sesgo de supervivencia, asumiendo un cierto porcentaje de las explotaciones ir a la quiebra cada período. Yo estaba buscando algunos datos sobre lo que ese porcentaje debe ser.
Soy consciente de los valores como Altman Z-score, pero que no se aplican a lo que yo estoy tratando de hacer. Que está destinado a predecir la quiebra, pero estoy buscando un típico quiebra de la tasa. Incluso una tasa global sería mejor que nada, pero sería más útil si se divide transversalmente en alguna manera.
Alternativamente, existen mejores métodos para tratar con la supervivencia del sesgo cuando se trabaja con conjuntos de datos incompletos?
