Variables instrumentales frente a función de control: ¿Qué enfoque y por qué manejar la endogeneidad?

Question

Tengo curiosidad por saber si alguien de aquí puede resumir las diferencias entre el enfoque de la función de control y el enfoque de la V.I. para tratar la endogeneidad. Creo que la endogeneidad se aborda normalmente utilizando el enfoque 2SLS o IV y, habiendo estudiado brevemente el enfoque de la función de control, no estoy seguro de qué ofrece el enfoque CF que no ofrecen los enfoques 2SLS e IV.

¿Puede alguien ayudarme a aclarar esto? Cuándo utilizaría un enfoque de CF en lugar de 2SLS, qué ofrece este enfoque que no ofrecen los otros dos, etc.

Soy un novato con las métricas, así que se agradece cualquier aportación.

Answer 1

El enfoque de la función de control (propuesto por Heckman-1979 si no recuerdo mal), es similar a una estrategia IV en espíritu, salvo que puede utilizarse en un entorno no lineal, como los modelos Probit/Logit, etc. Por ejemplo, si tiene endogeneidad en un modelo logit, no puede simplemente ejecutar un procedimiento 2SLS ya que el primer paso es una proyección lineal de su x en su z, y el segundo paso es no lineal. Hay dos formas de tratar la endogeneidad en los modelos no lineales: el enfoque de la función de control y el enfoque de un regresor especial.