Estoy buscando algunos modelos estadísticos que sean aceptados para predecir mejor las tasas de inflación. Cualquier cosa que sea más complicada que un modelo lineal será apreciada. O incluso recomendar libros que discuten las predicciones de inflación.
También me interesarían los modelos que pudieran relacionar la inflación con el PIB (o algún tipo de característica extraída del PIB).
Un enfoque que podría resultar útil/interesante sería el de los VAR bayesianos.
Un ejemplo de uso de un VAR bayesiano para predecir la inflación es el siguiente aquí . En este trabajo, Tim Cogley, Sergui Morozov y Tom Sargent motivan alguna metodología para los VAR bayesianos y luego comparan sus resultados con los que utiliza el Banco de Inglaterra en sus "gráficos de abanico" (que utilizan para predecir la inflación). Cogley y Sargent tienen otros dos trabajos sobre la inflación que están relacionados con este documento, " Derivas y volatilidades " y " Evolución de la dinámica de la inflación en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial ." Esta serie de artículos es una buena exposición sobre parte de la teoría de la inflación y sobre cómo abordarla estadísticamente.
Creo que @FooBar tiene razón en que la mayoría de los bancos utilizan VARs a gran escala (similares a los mencionados) y modelos neokeynesianos. Esto no está directamente relacionado con la pregunta, pero existe una bibliografía sobre el promediado de modelos en la que se pueden combinar las previsiones de los VAR y los modelos N-K para proporcionar una predicción "más informada" (utilizo la frase más informada aquí a la ligera, pero creo que el promediado de modelos es útil) en cuanto a lo que sucederá. Un ejemplo de este tipo de documento se puede encontrar aquí
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