¿Cómo puedo encontrar valores con cadenas de opciones muy activas?

Question

Con frecuencia opero con opciones sobre Tesla, que tiene una cadena de opciones amplia y muy activa, con un gran número de opciones de venta y de compra disponibles para ser compradas o vendidas a una amplia gama de precios que expiran semanal .

En comparación, otras acciones tienen un número menor de opciones de venta y de compra disponibles dentro de un rango de precios más limitado y, a menudo, con opciones de fecha de vencimiento que no son más que una por mes. Por ejemplo, una opción para diciembre de 2017 en lugar de una para cada semana de diciembre.

Aunque he probado a hacer búsquedas en Google del tipo "acciones con alta volatilidad" y "acciones con grandes cadenas de opciones", no he encontrado nada parecido a Tesla.

¿Cómo puedo encontrar otros valores de este tipo que sean buenos para operar con opciones a corto plazo? No es algo que sepa investigar. No sé qué buscar.

Answer 1

Sólo como una cuestión de investigación, al parecer hay una manera de encontrar altos volúmenes de opciones como un sitio aquí: https://www.barchart.com/options/volume-leaders/stocks

Sin embargo, esa información va a estar muy sesgada por el "valor subyacente que se ha movido mucho más de lo esperado y que probablemente ha llenado muchas posiciones incidentalmente hoy", pero creo que es un buen lugar para empezar a construir una lista de valores con mucho interés en opciones. También hay una pestaña para los ETFs.

Esto no le dirá exactamente que una acción en particular siempre tiene un alto volumen de opciones, pero la mayoría de las que aparecen allí repetidamente y a través de múltiples precios de ejercicio cumplirán sus criterios.

Answer 2

Si estás dispuesto a desembolsar algo de dinero, los vendedores estarán encantados de venderte todo lo que necesites.

Escogiendo uno de la nada, y sin saber si es un buen precio o no, el CBOE venderle datos EOD para cada opción por 40 dólares para un día, y con descuento para varios días. Más allá del máximo/mínimo/cierre de cada contrato, se obtiene el volumen. O un mes de datos TAQ te costará 1550 dólares, por lo que vale, que probablemente no sea mucho para una estrategia de venta al por menor.

Answer 3

Estoy de acuerdo con algunos de los mensajes anteriores - Barchart es una buena fuente para encontrar la actividad inusual de las opciones y también el interés abierto - https://www.barchart.com/options/open-interest-change

Answer 4

El CBOE publica un resumen mensual de valores por volumen de negociación de opciones . Se trata de una hoja de cálculo de Excel con símbolos ordenados por el número de opciones de compra y de venta negociadas en un mes determinado.

Esta es una buena manera de encontrar acciones con opciones muy líquidas, que naturalmente también tienen la más amplia gama de vencimientos y strikes disponibles.

El historial de estas estadísticas se remonta a 1998 (sólo tenga en cuenta si desea procesar los archivos históricos mediante programación, los formatos son incoherentes en los archivos más antiguos)