Esta es una pregunta abierta, pero sólo quiero escuchar algunos de los pensamientos de todo en este. ¿Cómo las matemáticas financieras en beneficio de la economía, el mercado de valores, y el inversor individual?
Sé que esto puede no ser correcta la pregunta de publicar en este blog, pero sólo quería escuchar algunos pensamientos sobre esto.
No es la matemática financiera en general, pero con un enfoque científico que es beneficioso:
En general, se proporciona un lenguaje común para expresar riesgo, carteras y la incertidumbre. Esto permite que los gestores de cartera, departamentos de riesgo, compañías de seguros, los intermediarios y los reguladores para comunicarse. Más específicamente para matemáticas financiera, que comenzó en el siglo Xvii y un gran avance fue logrado por Bachelier con el concepto de riesgo de replicación.
Me gustaría responder a esta pregunta con una adición: los Beneficios fuera de la financiación de dominio.
Matemáticas financieras, si te refieres a que no sólo los modelos matemáticos, pero también en finanzas computacionales en esta encapsulación, es el último campo numérico para mejorar las habilidades en estadística, matemáticas y computación (codificación, algoritmos, etc.). El truco a la financiación de sus reglas son totalmente social, no natural; una propiedad de muchos investigadores prefieren olvidar. A diferencia de las ciencias naturales, usted no puede caber una teoría (la teoría en sentido general) y esperar que se mantenga como una regla general. Aunque, muchos físicos prosperar en finanzas cuantitativas puestos de trabajo con sus modelos diseñados para explicar fenómenos físicos (por ejemplo, el movimiento Browniano).
Además de la financiación es oh tan muchas capas. Usted puede hacer el análisis en micromarket estructura (más patio de recreo para los físicos), o simplemente puede hacer el análisis fundamental de las empresas y de invertir en el largo plazo (de la simplificación de Warren Buffet).
En el pasado, la economía y las finanzas eran más "ciencias sociales" de un campo cuantitativo. Bachelier del trabajo de 1900 (breve, simplificada nota: propone la rentabilidad de las acciones se distribuyen en el movimiento Browniano, más tarde descubrió y mejorado por Samuelson -en 1965 - como registro de devoluciones). Es una base importante de Black-Scholes modelo. Su director de tesis doctoral en broma Markowitz, que no podría darles el título, porque su trabajo no es más la economía (es decir, bases de Markowitz Teoría de la Cartera). Hoy en día, los modelos matemáticos son una parte integral de la economía moderna y las finanzas.
Sin embargo, rara vez se mantenga por un largo tiempo. Si usted ve Fama de trabajo sobre la Hipótesis del Mercado Eficiente (de nuevo la obra temprana es por Samuelson), defiende EMH con ejemplos empíricos (por cierto, él golpea curva de campana economistas bastante bien -no es tan colorida como Taleb - y también tiene pistas sobre la HFT). En la posterior, pero más aburrido y menos conocido papeles (EMH-II y EMH-III) él cambia su posición (véase el Conjunto de Hipótesis de Problema). Tengo un informe técnico acerca de ese problema en la opción de los mercados de contexto.
Una regla es cierta: el mercado se adapta. Por extensión, le encanta dar sorpresas. Muchos de los modelos a fallar, pero vamos a mantener en la creación de nuevos y más sofisticados. Servirá de guía para las decisiones de los inversores, tanto informados y desinformados. No estoy de acuerdo en que una mejor gestión del riesgo o de la correcta determinación de precios. Hay dos lados para cada comercio. Las personas que han construido los modelos que predicen que el mercado hipotecario va a fallar en contra de los modelos de riesgo de los bancos ganado una cantidad significativa de dinero. Con algún tramo, estoy de acuerdo en gran parte eliminado puro arbitraje, con la ayuda significativa de la mejora de las tecnologías de la comunicación. Nos dio una metodológico percepción sobre el comportamiento del mercado, no siempre la percepción verdadera. Matemáticas financieras sólo ayudará a mejorar la sofisticación de los mercados, este progreso rendimiento a diferentes métodos y productos (véase el desarrollo de los derivados, de HFT, etc.).
Recuerde, el comercio sólo puede ocurrir si las dos partes no están de acuerdo sobre el precio justo de un activo. Si se llega a un estado de equilibrio como muchos economistas y finanzas eruditos piensan, no habrá ningún incentivo para el comercio. Los mercados deben cambiar y adaptarse continuamente a fin de continuar su existencia.
Hasta este párrafo he intentado explicar (con gran confusión me preocupa) el proceso subyacente del modelo financiero de la progresión y sus efectos en el campo general. En mi última palabra, te puedo recomendar el libro de Un Motor, No una Cámara: Cómo los Modelos económicos de dar Forma a los Mercados Ahora la parte exterior.
Los modelos matemáticos construidos para la física juegan un papel importante en finanzas cuantitativas. Los modelos utilizados en las finanzas puede jugar un papel importante en otros campos, como la educación (que también es una ciencia social que se pueden beneficiar enormemente de algunas enfoque cuantitativo). Puedo decir estadísticos y modelos matemáticos en la educación es en gran medida obsoleta, sencilla y susceptible a errores grandes. Es posible automatizar parte del proceso de aprendizaje para el beneficio tanto de los educadores y de los educandos. Puedes ver algunos ejemplos en el aprendizaje adaptativo y aviso de lo similar que algunos de los algoritmos para las finanzas relacionadas con los modelos y ecuaciones.
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