Tengo un paseo aleatorio que se genera así usando python, numpy y matplotlib
def random_process():
a = 0
b = 104 #replicar punto de partida del SPY mostrado después
rho = 0.995 #número empíricamente bueno
X, Y = [], []
aSamples = np.random.normal(size=tamaño_muestra)
bSamples = np.random.normal(size=tamaño_muestra)
for i in range(0, tamaño_muestra):
X.append(i)
Y.append(a + b)
a = a * rho + aSamples[i]
b = b + rho * bSamples[i]
plt.plot(X, Y)
plt.show()Esto generó el siguiente gráfico
El paseo de la variable b significa que no se garantiza que regrese a ningún valor.
También generé un gráfico para el índice SPY basado en datos diarios del año 2010
¿Cómo son objetivamente diferentes estos gráficos? ¿Cómo se podría decir que el primer gráfico se genera al azar y que es imposible predecir la dirección del próximo valor?
¿Es inútil intentar construir una estrategia que solo mire los datos de acciones dentro de la muestra, al igual que tratar de predecir el próximo valor del primer gráfico?
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¿Es tu pregunta "¿cómo son objetivamente diferentes estos gráficos [a simple vista]?" o "¿es inútil el trading cuantitativo?" Las distribuciones de retornos del mercado de valores son muy diferentes a las de tu generador, pero eso probablemente no te ayudará a intentar comerciar con ellos.
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Estás analizando 250 puntos de datos. Si observas un marco temporal más largo, notarás la ausencia de una tendencia al alza en tu modelo de datos aleatorios en comparación con el componente de tendencia que impulsa parcialmente los rendimientos de acciones (y su índice). Para frecuencias más altas, la cantidad de "ruido blanco" aumenta y parte del trabajo de cualquier investigador consiste en aplicar filtros adecuados para aislar los períodos de tiempo en los que los datos de precios no aleatorios permiten la extracción de alfa.
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¡Hola Mark! Bienvenido a Quant.SE. Espero que las respuestas te sean útiles. Si las encuentras útiles, por favor, vota positivamente y acepta una de ellas. Gracias y espero tener futuras interacciones contigo aquí :-)
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Una diferencia notable es que el espía se puede trazar con poco error utilizando datos correlacionados, mientras que nada se correlaciona con tu caminata aleatoria. El mercado no es tan aleatorio como eficiente.