Estoy buscando un documento de revisión o los documentos individuales sobre selección de carteras utilizando estadística robusta o regularización (por ejemplo, LASSO, Ridge, etc.)
Es decir, una revisión de los métodos en la línea de:
M Carrasco, N Noumon, Optimal portfolio selection using regularization, 2011 http://www.admissions.american.edu/cas/economics/info-metrics/pdf/upload/Carrasco-Nov-2011-submission.pdf
D Goldfarb, G Iyengar, Robust portfolio selection problems, 2003 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.100.7182&rep=rep1&type=pdf
