El cálculo del VIX es una media ponderada de los precios de las opciones out-the-money del mes anterior sobre el índice S&P.
Así que para los futuros del VIX, esto tiene sentido para los futuros del vix del primer mes (al estar basados en una fórmula del primer mes) pero ¿qué pasa con los meses más lejanos? Parece un poco paradójico, pero ¿los futuros del VIX del mes posterior se basan en opciones out-the-money del mes anterior? Parece que podemos hacer una fórmula mejor que esa
(para un mayor enigma, ¿qué significa eso para las opciones del mes posterior de un ETF basado en futuros del VIX con fecha media-larga basados en opciones del mes anterior fuera del dinero del S&P?)
Se agradece la información
