Estoy analizando los oficios de varios de los participantes en una competencia comercial, y me preguntaba - ¿existen mecanismos conocidos para el análisis y la inferencia de la lógica de un conjunto de operaciones realizadas por uno de los participantes? Por ejemplo, yo sé que algunos de los participantes, adoptar la estrategia de cobertura de una opción en el futuro O con el subyacente futuro F, pero no tengo idea de lo que los griegos son la cobertura y lo que otros estados en el sistema de su estrategia podría ser la de tomar en cuenta.
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
Matemáticamente hablando de que es una cosa imposible de hacer. Simplemente hay demasiadas variables y el azar, que no puedes hacerlo.
En lugar de analizar a los competidores de datos comerciales; ¿por qué no analizar el mercado.
Se puede considerar que todos los de la barra; como un comercio. Si la barra de arriba; significa que pasó de largo y una ganancia. Si la barra de abajo; significa que fue corto y hecho un beneficio.
henrikpp
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340
De acuerdo con el post anterior, que es muy difícil, si no imposible. Habiendo dicho que, una vez vi una presentación en un (cerrado) proyecto que estaba tratando de utilizar redes neuronales para capacitar y formar patrones de comercio. El grupo tuvo acceso a un gran montón de datos comerciales y la ganancia (o pérdida) de las operaciones durante un período de tiempo determinado (por ejemplo, un año o así, de los datos). Se filtran los datos para elegir la parte superior de unos miles de comercio de corrientes (superior según lo medido por las ganancias al final del período de tiempo) y, a continuación, utiliza como el conjunto de entrenamiento.
No sé el resultado final, así que no puedo decir si fue un proyecto exitoso. Por no hablar de, creo, no son legales potenciales de peligro en la adquisición de este tipo de operaciones corrientes, si es que están disponibles. Pero la idea es que vale la pena mencionar, sin embargo.
mendicant
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Este papel de R. Marschinski y H. Kantz puede ser capaz de ayudar: "el Aprendizaje de la Óptima Estrategia de Negociación". No lo he leído, pero los autores que han publicado otro trabajo que es bastante innovador.
Dentro de un modelo realista de la stockmarket, que se derivan de la mayoría de los éxito de la estrategia de negociación. En primer lugar, identificar el agente que tiene se dio cuenta de que el mayor porcentual de la ganancia y, a continuación, analizar todos los las operaciones de este comerciante ha realizado durante la ejecución de la simulación. Nosotros informe de ellos en una negociación apropiada espacio y ampliamos el modelo, la introducción de un adicional operador que actúe con la ayuda de una mira para arriba tabla de derivadas de una solución alternativa la clusterización de espacio. Hablamos de la la solidez de esta estrategia óptima, su rendimiento y el aplicabilidad real de los mercados.
