Estoy buscando un constructor de curvas de rendimiento por tenores (O/N, 1M, 3M, 6M, 12M) con respecto a una curva de descuento dada basada en un marco de curvas múltiples como se describe a continuación:
Modelización de los tipos de interés con múltiples curvas de rendimiento - A Pallavicini, M Tarenghi - [2010]
¿Conoce alguna biblioteca de precios que pueda cumplir mis requisitos y que proponga un marco de precios coherente para las opciones IRS, FRA, IR, etc.?
Quantlib es compatible con el marco multicurva (hasta donde yo sé). Por cierto, hay una versión "más reciente" de ese documento (escrito por Pallavicini y Brigo). http://arxiv.org/abs/1304.1397
Este también podría serte útil, es muy práctico y básicamente responde a cualquier pregunta que puedas tener.
Ver también este discusión sobre el descuento multicurva en quantlib.
Hay un nuevo libro sobre este nuevo tema:
http://www.amazon.com/Interest-Rate-Modelling-Multi-Curve-Framework/dp/1137374659
El autor es un promotor líder en Opengamma. Opengamma sí tiene soporte para la construcción de múltiples curvas.
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Echa un vistazo a esta discusión: quantlib.10058.n7.nabble.com/