Moderno problemas en matemáticas financieras

Question

Tengo un grado de maestría en el área de Matemática Financiera, pero estoy haciendo la investigación en otros campos de la estocásticos. Podría usted por favor decirme acerca de los problemas más importantes de (estocástico) matemáticas financieras en la actualidad?

Son sólo en busca de nuevos procesos para que el precio de un activo (y las soluciones de los correspondientes precios de problemas)? Tal vez ellos también se preguntan acerca de las distribuciones de registro-devuelve? - estos son el problema, que parece ser siempre real y lo recuerdo.

Si hay otros problemas sorprendentes? Por favor, no dude en hacer suposiciones - ¿cuáles son los problemas más importantes de su opinión.

Answer 1

Mis favoritos:

• los precios y la cobertura incompleta de los mercados, en particular los derivados de crédito
• predicción estocástica-descuento e inter-tenor base en la tasa de interés de mercado; ver "Dos curvas, un precio" (Bianchetti) y "las Tasas de Interés y La Contracción del Crédito: Nuevas Fórmulas y Modelos de Mercado " (el Mercurio)