Históricamente, las acciones tienen una mayor probabilidad de aumentar el precio que caer en el precio. Como tal, ¿tendría sentido dividir una medición de volatilidad de acciones en componentes ascendentes y descendentes?
Por ejemplo, si la estrategia anterior se usara en la fijación de precios de opciones, uno tendría que volver a trabajar la ecuación de Black-Scholes para acomodar las dos mediciones de volatilidad que posiblemente podrían dar como resultado una fijación de precios de opciones más precisa.
