¿Qué ETFs debería utilizar para probar mi algoritmo de selección de cartera?

Question

Tengo un algoritmo de selección de cartera que quiero probar, pero no quiero limitar las entradas en ningún momento. Por ejemplo, no quiero excluir el mercado de valores japonés, solo porque no le ha ido bien en la historia reciente.

Idealmente, tendré un grupo de ETF que: 1. Cubran segmentos amplios del mercado (es decir, "Acciones estadounidenses," "Materias primas," "Metales preciosos," "Acciones japonesas," "Bienes raíces estadounidenses," etc.) 2. Sean bastante líquidos 3. Tengan bajos ratios de gastos 4. (Lo más importante) Sigan de cerca un índice con una larga historia (esto permite una prueba retrospectiva más larga).

Por ejemplo, SPY es perfecto. Es grande, líquido, cubre un segmento importante del mercado, tiene una larga historia y puedo substituir el índice S&P500 si necesito retroceder más allá de la década de 1990. CEF también podría ser una buena opción, ya que es grande, líquido, cubre el oro y la plata, y tiene una historia bastante larga (parece remontarse aproximadamente a 1986).

Cualquier otra elección obvia

Answer 1

MSCI tiene índices de países para mercados desarrollados que se remontan a 1970 en muchos casos y una historia decente para mercados emergentes (comenzando en 1988). iShares tiene ETFs bastante líquidos para muchos de los países y regiones más populares, como EAFE (EFA), Mercados Emergentes (EEM), Japón (EWJ), Alemania (EWG), Canadá (EWC), etc.

Otros índices importantes con historias muy largas incluyen el DAX alemán, el Nikkei 225 japonés, el FT-30 del Reino Unido (predecesor del FTSE) y el TSX de Canadá. Estos índices también pueden servir como sustitutos de los índices correspondientes de MSCI para completar aún más datos.

El índice de bonos más popular con una larga historia es el Barclays Aggregate (1976), que también cubre iShares (AGG). Los Bonos del Tesoro a Intermedio (IEF) y los Bonos Corporativos de Grado de Inversión de EE. UU. (LQD) se remontan aún más atrás (1973).

No sé mucho sobre otras clases de activos importantes, como REITs y metales, como has mencionado, pero creo que también tienen historias muy largas. Seguiría los metales principales, como el oro y la plata, directamente en lugar de a través de un índice mixto de materias primas. También agregaría el petróleo crudo a la mezcla, ya que también tiene una historia bastante larga. La única clase de activo "alternativa" que no has mencionado son las divisas. Cada divisa principal tiene su propio ETF (FXE, FXY, FXB, etc.), y las propias divisas han estado flotando libremente desde el fin de Bretton Woods en 1971. Aquí probablemente querrías sustituir DEM por EUR antes de 1999.

Recientemente trabajé en un proyecto similar, así que creo que eso es todo.

Answer 2

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Answer 3

Ten mucho cuidado al seleccionar ETF de materias primas porque muchos de los ETF más populares y establecidos, como USO y UNG, sufren de un terrible problema de contango, lo que hace que estos ETF sean malos seguidores de los índices que se supone que representan. Así que, cuando los mercados bajan, pierden, y cuando los mercados suben, no suben tanto como deberían.

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