Cambiar periodicidad en Rblpapi

Question

Entonces Dirk Eddelbuettel, Whit Armstrong y John Laing lanzaron Rblpapi recientemente en CRAN, y es increíble. Sin embargo, estoy teniendo dificultades para entender cómo funcionan las anulaciones, espero que alguien pueda ayudarme.

Estoy intentando importar rendimientos de precios de dos índices, y quiero hacerlo utilizando datos mensuales. Sin la anulación de periodicidad, importa los datos diarios correctamente. Pero cuando intento agregar una anulación para convertirlo en solicitudes de datos mensuales, obtengo un error. En la api de Python, el comando de anulación es periodicity. ¿Es lo mismo en Rblpapi? ¿Alguien sabe cómo está diseñado para funcionar en Rblpapi? ¿Son los nombres y valores de anulación los mismos que en la guía de desarrollo de BBG?

Aquí tienes un ejemplo de código y el resultado obtenido:

library(Rblpapi)

#inicializar la importación de datos
end.dt = Sys.Date()
start.dt = as.Date(x = "1995-03-31") #definir la fecha de inicio

blpConnect() #conectar a BBG, no es necesario cerrar la conexión

#definir variables de importación
index.growth = "MXUS000G Index" #definir índice de crecimiento
index.value = "MXUS000V Index" #definir índice de valor

indices = c(index.growth, index.value)

overrides.px = "Monthly"
names(overrides.px) = "periodicity"

px = bdh(securities = indices, fields = "px_last", start.date = start.dt, end.date = end.dt,
         overrides = overrides.px)

Error: Elemento secundario de elección no encontrado para el nombre 'securityData'.

¡Gracias!

Answer 1

En un principio consideramos que era un error donde overrides no se propaga correctamente.

Edit: Aquí tienes unos ejemplos corregidos, gracias a @Sid. Establecerlo como un campo de opciones funciona:

library(Rblpapi)
blpConnect()

## inicializar importación de datos
end.dt <- Sys.Date()
start.dt <- end.dt - 100  # mantenerlo simple para el ejemplo

index.growth <- "MXUS000G Index" #definir índice de crecimiento
index.value <- "MXUS000V Index" #definir índice de valor
indices <- c(index.growth,index.value)

overrides.px <- structure("MONTHLY", names=c"periodicitySelection")
px <- bdh(indices,"px_last",start.dt, end.dt, options = overrides.px)
print(px)

lo cual funciona como esperas:

$ r /tmp/periodicity.R 
$`MXUS000G Index`
        date px_last
1 2015-05-29 3456.53
2 2015-06-30 3410.59
3 2015-07-31 3517.17

$`MXUS000V Index`
        date px_last
1 2015-05-29 2169.20
2 2015-06-30 2108.77
3 2015-07-31 2121.89

$ 

(Por cierto, sugerimos enviar informes de errores, etc. en GitHub. Tuviste suerte de que viera esto...)

Answer 2

Estás estableciendo una opción, no un reemplazo. Tu código funciona bien si reemplazas

names(overrides.px) = "periodicity"
px = bdh(securities = indices,fields = "px_last",start.date = start.dt,end.date = end.dt,
     overrides = overrides.px)

con

names(overrides.px) = "periodicitySelection"
px = bdh(securities = indices,fields = "px_last",start.date = start.dt,end.date = end.dt,
     options = overrides.px)