Estoy trabajando en backtesting de un número de acciones, estrategias de negociación y la necesidad de la estimación de cuánto el precio de ejecución es probable que se desvían de la histórica precio de cierre de ese activo utilizando datos diarios; la cual sería usada para calcular una posición óptima tamaño y la estimación de la probable deslizamiento. Ideal sería un duro ecuación para comenzar con, que podría justificar el gasto de tiempo/dinero en mercado histórico de los datos de profundidad y una investigación más extensa.
Tengo la intención de utilizar el Mercado en Cerca de órdenes en lo posible, pero agradecería cualquier reglas de pulgar, experiencias o referencias bibliográficas que cualquiera de ustedes pueda tener.
E. g. sería una ecuación como price_change_per_volume = (log(alto) - log(bajo))/volumen cuando el volumen no es más que el 5% del total del volumen comercializado de ese día (como se sugiere en otros lugares) ser peor que la nada? ¿Cómo puedo hacer mejor uso de sólo OHLCV datos diarios?
