¿Cuáles son los métodos estándar a precio de american call/put opciones en ilíquidos subyacentes?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
Para una sociedad no cotizada por lo general tiene una pobre idea del valor de la participación. Si usted no sabe el precio del subyacente es imposible estimar con precisión el precio de la opción.
Así que, para casos como este, la gente suele analizar las opciones de riesgo/recompensa de base, utilizando similares análisis de escenarios a los que se utilizan para analizar los flujos de efectivo, activos y otros componentes de la firma de valoración.
seanyboy
Puntos
3170
Aquí están algunas aplicaciones prácticas para el comercio de activos ilíquidos nombres:
Para la fijación de precios/previsiones: Todavía calcular la feria de volatilidad utilizando el stock de los datos de impresión. En un ilíquidos stock y hay un gran interés en el mercado donde los operadores profesionales son largos, vol podría disminuir ya que cuando el stock se va hacia arriba(abajo), todos los vol comerciantes sería la venta(compra) de valores gamma en el cuero cabelludo y por lo tanto disminuir vol.
Para citar: Usted cita el ancho de las opciones debe ser correlacionada con el ancho promedio de la bolsa de valores. Por ejemplo: para una 50d llamada, citaría 0.3 - 0.32 cuando el stock es: 1.00 - 1.01. En el caso donde el mercado es más amplio para la stock decir 1.00 - 1.05 sólo debe estar dispuesto a comilla 0.3 - 0.34. Esto es debido a que en el primer caso, cuando alguien levanta su .32 oferta, usted puede comprar 1.01 para la cobertura, pero en el último caso, sólo usted puede comprar 1.05.
