He oído una pregunta en cuanto a los precios de las convocatorias europeas. La pregunta es:
Es la llamada de larga o corta en la volatilidad cuando es (profundo) OTM? ¿Qué es el perfil de la volatilidad implícita?
Sé que en ese caso la respuesta es "mucho". Por el contrario, la llamada sería de corta en el vol si era ITM.
Veo una relación entre el largo y el deseo de que la volatilidad es alta, a fin de ir ITM, si usted tiene la llamada. También si usted está ITM, puedo ver que su interés es continuar ATM. Por lo tanto, desea que la volatilidad sea baja.
Yo no entiendo qué es exactamente lo que este término significa ni de donde viene. Supongo que está relacionado con la volatilidad de la negociación o el arbitraje.
Podría por favor alguien que me ayude y me de una definición precisa del término "largo/corto en la volatilidad"?