Fijación de precios de futuros del VIX es complicado, porque no es posible el uso de un estándar cobertura argumento para obtener un valor similar a los futuros de la bolsa.
¿Cuáles son los diferentes enfoques para la fijación de precios de futuros del VIX existen? Los que se utilizan en la práctica, por parte de los comerciantes y a los demás?
El mejor modelo teórico para la fijación de precios vix de futuros y opciones es una variación gamma modelo. Sin embargo, en la práctica, que clase de modelos es difícil obtener resultados robustos...
En la práctica, la mayoría de los operadores de piso en vix base de productos de su cobertura fuera de la SPX opción de la cadena. El Vix se calcula a partir de esas opciones, en primer lugar, por lo que este enfoque tiene sentido intuitivo. Aislar los componentes de varianza de aquellos que el SPX opciones es sencillo utilizando varios enfoques, y no requiere de mucho numéricos sofisticados de trabajo.
FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.
