Yo creo que hay varios post sobre este tema general, pero pensé que me gustaría empezar mi propio hilo. Soy un ex fundamentales de fondos especulativos de los inversores (es decir, el modelado de una empresa de finanzas, la previsión de los flujos de efectivo y el descuento de vuelta a una tasa de descuento para obtener la valoración) que esté interesado en aprender más acerca de la Ciencia de Datos/AI/aprendizaje de la Máquina y cómo se utiliza en la inversión. En primer lugar, permítanme asegurarles que algunas de las personas que han publicado en diferentes hilos que esta Ciencia de Datos/AI/Aprendizaje de la Máquina hace el trabajo. Los mejores fondos de cobertura son en realidad cuantitativa de los fondos de cobertura como el Renacentista Tecnologías, DE Shaw, Sigma Dos, y creo que hacer este tipo de trabajo. Antes de que el cuantitativo de los inversores no fueron los fundamentales de los inversores (que habló con la empresa, el modelo de las finanzas, cualitativamente decidido si esto era una buena inversión, etc. es decir, como Warren Buffet) y la técnica de los inversores/comerciantes que se veía en los gráficos y basado en ciertos movimientos y volúmenes de el gráfico de comillas, se invertiría. Francamente, yo siempre pensé que la técnica de la inversión era una tontería, pero un montón de gente y a lo mejor funciona, tal vez no. Luego vinieron los quants, pero creo que fueron inicialmente el uso de modelos matemáticos complejos como el de Black-Scholes modelos de fijación de precios. Ahora AI/Máquina de Aprendizaje es lo que el mejor cuantitativo de los fondos de cobertura están utilizando. Para mi propia edificación, me gustaría conocer la opinión de la gente sobre cómo los fondos de cobertura son en realidad el empleo de la IA de la Máquina de Aprendizaje para invertir.
Hay ciertos algoritmos que son mejores para invertir en el mercado de valores?
¿Qué tipos de datos son más útiles?
Existen diferentes modelos para la predicción de los movimientos de corto plazo y a largo plazo los movimientos de los precios?
Ser un inversionista con más de 10 años de experiencia, tengo un general de alto nivel de los pensamientos, pero yo no soy ni un programador o un científico de datos. Por favor me corrija si estoy equivocado. Esencialmente, estos cuantitativo de los fondos de cobertura están tratando de encontrar patrones en la bolsa de valores/acciones/otras clases de activos (oro, bonos, divisas, etc.) que todavía no han explotado. Como con los otros tipos de inversores, que quieren saber qué va a hacer una acción (o de cualquier otra clase de activos) ir hacia arriba o hacia abajo (la mayoría de los fondos de cobertura tanto en largo como en corto de acciones). Pero mientras que los otros tipos de inversionistas que tienen un determinado dogma que están siguiendo, estos chicos sólo la atención acerca de la "señal" que indicará si la bolsa va a subir o bajar. Acciones y cualquier otra clase de activos suben y bajan en función de la oferta y la demanda. Hay más compradores frente a los vendedores - a continuación, la bolsa sube. Hay más vendedores frente a los compradores, a continuación, la acción cae. Así que en esencia, son estos fondos quant realmente modelado/predecir el comportamiento humano y el aprovechamiento de su capacidad para analizar datos son un tanto grande y más rápido que la capacidad? Si ese es el caso, entonces, desde una perspectiva fundamental, que fácilmente se puede plantear la hipótesis de qué tipo de datos puede mover un stock/clase de activos.
Por ejemplo, si una acción tiene un cierto patrón comercial que indica que la técnica de los inversores es probable que lo compre por un determinado plazo de tiempo, no se que trabajo? Habrá un cierto algoritmo que funciona mejor para este tipo de análisis?
Otro ejemplo podría ser, si las empresas que presentan ciertas crecimiento de los ingresos de las métricas, o el margen de mejora, podría ser una señal de una potencial oportunidad de comprar? O tal vez si ciertas palabras en sus informes anuales, informes trimestrales, comunicados de prensa indican que esta empresa es probable que, para hacerlo bien?
O tal vez los titulares de la lista (el tipo de inversionista que posee el stock) podría proporcionar una indicación de cómo el stock podría reaccionar en el futuro.
Podría seguir, pero puede ser que sea totalmente fuera de base. Estoy básicamente transformada en virutas de cómo funciona en realidad y por lo tanto me gustaría escuchar alguna opinión que tiene la gente. Ejemplos específicos sería genial, así que podría, potencialmente, la prueba de ellos y aprender de algunos de los Datos de la Ciencia/AI/Aprendizaje de Máquina en el proceso.
Yo no tienen la falsa percepción de que yo podría hacer algo como estos cuantitativo de los fondos de cobertura. Que requiere de un capital significativo, el uso de apalancamiento, cientos de PH.D datos científicos y programadores, costosos servidores, etc. Sin embargo, tal vez aprender un poco acerca de su proceso podría mejorar mi proceso fundamental. Aunque no estoy seguro acerca de que, desde tal vez podría ser marcadamente diferentes. Para aquellos que quieran aprender más acerca de la inversión del mundo, feliz de compartir mis conocimientos. Además, no soy un científico de datos o programador así que, aunque me gustaría aprender todos estos algoritmos en el momento en que este es para mi propia edificación.
Mejor
Alex
