Así que estaba leyendo "Derivatives Markets" de Robert McDonald y dice que el precio de los futuros Eurodólar se puede utilizar para obtener una tira de tasas de interés a plazo. Luego podemos usar esto para obtener la estructura a plazo implícita del LIBOR y construir la curva de permutas de tasas de interés. El libro también proporciona un ejemplo concreto para ilustrar su punto pero de alguna manera no puedo entenderlo.
No hubo ninguna suposición sobre los términos del swap, así que estaba un poco confundido. ¿Es correcto decir que las tasas de swap calculadas en la tabla se basan en un swap de tasas de interés que comienza en junio con pagos trimestrales?
Además, ¿se puede extender este método para determinar la tasa de swap en un swap de tasas de interés aplazado, es decir, uno que en lugar de comenzar en sep/dic con pagos semestrales/anuales? ¡Gracias!