Estaba leyendo "Derivatives Markets" de Robert McDonald y dice que el precio de los futuros Eurodólar se puede utilizar para obtener una tira de tasas de interés a futuro. Luego podemos usar esto para obtener la estructura temporal implícita de LIBOR a futuro y construir la curva de intercambio de tasas de interés. El libro también proporciona un ejemplo concreto para ilustrar su punto, pero de alguna manera no puedo entenderlo.
No se hizo ninguna suposición sobre los términos del intercambio, así que estaba un poco confundido. ¿Es correcto decir que las tasas de intercambio calculadas en la tabla se basan en un intercambio de tasas de interés que comienza en junio con pagos trimestrales?
Además, ¿se puede extender este método para determinar la tasa de intercambio en un intercambio de tasas de interés diferido, es decir, uno que en lugar comienza en sep/dic con pagos realizados semestralmente/anualmente? ¡Gracias!