¿Hay algún marco integrado que en la copia de la prueba de papel y/trading en vivo en un solo lugar?

Question

Estoy tratando de empezar a trabajar en un sistema totalmente automatizado de trading algorítmico sistema, y estoy un poco luchando con el marco a utilizar.

Los requisitos que tengo en mi mente son:

1. Necesita el apoyo de back-testing.
2. Necesita para ser capaz de hacer el papel/el comercio directo con Interactive Brokers, sin tener que reescribir el código con su API.
3. Necesita el apoyo de la mayoría de los tipos de seguridad, como acciones, opciones, futuros, Forex, etc.

Para 1 y 2 yo sé que hay quantopian. Para el 2 y 3 sé que hay marcos de trabajo como pyalgotrade. Pero no puedo encontrar nada de lo que el apoyo de las tres.

Si hay una solución me puedes dar alguna recomendación? O si no hay tal cosa existe, ¿puede usted decirme cómo manejar estos problemas, con un mínimo de esfuerzo?

Muchas gracias!

Answer 1

Recuerde que todas las pruebas está lleno de mentiras supuestos. Latencia (ambos de la línea de latencia y la latencia interna de los intercambios), la selección adversa, el impacto en el mercado (sí, incluso los que tienen impacto en el mercado), etc, todos se basan en suposiciones. Estas hipótesis son conjeturas, en el mejor, pero más a menudo terrible se utilizan modelos (que siempre se llenan en en la mitad!) y son totalmente oculto.

La mejor opción, si usted tiene la capacidad, es elegir su plataforma de ejecución y, a continuación, modificar una existente backtesting marco para que coincida con el comportamiento que se observa en el comercio de vivir (o de construir un backtesting marco de cero si es necesario). Si usted está preocupado acerca de la API de compatibilidad, el uso de una fachada o un adaptador para realizar el backtesting y la ejecución de la Api de mirar la misma..

Answer 2

Editar (2016-06-21): Ahora, con los datos en vivo/el comercio integración con Interactive Brokers. Se ha tomado un tiempo, pero finalmente ha llegado.

---

backtrader (https://github.com/mementum/backtrader) puede hacer 1 y 3 y está en el proceso de obtención 2 pendientes. Un feed de datos en vivo de IB hará en la próxima versión (debido en los próximos días) y, a continuación, a la asignación de órdenes.

En la página del proyecto se puede ver una lista de otros similares (algunos más, algunos menos) de python proyectos y puede llegar a estar más cerca de ser su taza de té, o tal vez no.

Descargo de responsabilidad: yo soy el autor de la backtrader

Relleno: explicación Rápida como Thomas Johnson está a la derecha en la necesidad de hacer suposiciones.

• El volumen no se utiliza. Yo sólo el comercio en mercados y activos que son bastante líquida

• En cuanto al precio ... depende del tipo de orden con el siguiente supuesto en su lugar: la barra, el sistema de evaluación se ha ido ... no coinciden, se puede hacer en contra de ella

  • Market: El orden, se rellena con el precio de apertura de la barra siguiente
  • Close: destinado intradía sistemas y consigue que coincide con la última barra de la sesión en el precio de cierre
  • Limit: a partir de la próxima bar el sistema se ve en el abierto/alta/baja/precios cercanos a intentar dar una "mejor" precio (ejemplo: abierto es mejor que el límite, abra es elegido) o límite de
  • StopLimit: similar al límite, pero mirando de nuevo al 4 de precios de los componentes para ver si la parada de precio de activación y limitar los precios pueden ser ejecutados en el mismo bar.