Me gustaría aprovechar la volatilidad del mercado vendiendo altos y comprando bajos. Como todos sabemos el indicador RSI es muy malo y quiero crear una estrategia superior para este propósito.
He tratado de modelar el precio usando un proceso de ARMA que varía con el tiempo, sin éxito por ahora.
¿Alguna otra idea?
El título de tu pregunta sugiere que los precios de mercado tienen una reversión a la media. I fuertemente sugiero verificar esa suposición mediante una de las pruebas habituales, como la prueba Dickey-Fuller aumentada (implementada en el paquete tseries de R mediante la función adf.test, y también en otros paquetes de R).
Si el mercado es realmente de reversión a la media, una posible estrategia es
La desregresión es útil para eliminar la tendencia a largo plazo (en acciones) o eliminar los efectos del carry (en futuros). Los "máximos extremos" y los "mínimos extremos" deben ser realmente extremos: busco precios en el percentil superior 90-95 o en el percentil inferior 10-5, basándome en algunos años de historia.
Comprar o vender en corto en los extremos está bien... a menos que el mercado decida sobrepasar sus límites históricos, en cuyo caso experimentará un drawdown, potencialmente grande. Yo uso un filtro de impulso y eso ayuda, pero no es perfecto.
Mi experiencia se centra principalmente en la negociación de spreads de reversión a la media. Su experiencia puede variar.
(PD - No he encontrado ninguna relación entre el indicador RSI y la reversión a la media. Yo no lo uso).
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